Хе Гё - единственный ребёнок в семье. В большинстве источников её датой рождения указано 26 февраля 1982 года. Это связано с тем, что когда Хе Гё родилась, она была очень больна. Доктора и даже родители не думали, что она выживет. Только после её выздоровления родители её зарегистрировали.
В качестве модели Сон Хе Гё дебютировала в 1996 году, выиграв конкурс школьных форм Sunkyung Smart. В том же году состоялся её дебют как актрисы в дораме Happy Morning. В 2000 году она сыграла свою первую главную роль в дораме Autumn in My Heart. Затем последовали съёмки в таких успешных дорамах, как All In (2003) и Full House (2004). В 2005 году Хе Гё дебютировала как киноактриса, снявшись в фильме My Girl And I, который получил большое количество негативных отзывов. Она взяла двухгодичный перерыв, который провела в Сан-Франциско и Сиэтле, для того, чтобы усовершенствовать свой английский. В 2007 она вернулась на большой экран в фильме Hwang Jin Yi. В 2008 она вернулась и на ТВ-экраны, сыграв главную роль в дораме The World That They Live In. Тогда же состоялся её голливудский дебют в фильме Fetish. После этого последовали съёмки в таких фильмах, как Camellia: Busan Project (2010) и A reason to live (Today) (2011). В 2013 году Хе Гё сыграла жену Ип Мана в фильме The Grandmasters. В этом же году, после пятилетнего перерыва, состоялось её долгожданное возвращение на ТВ-экраны, где она сыграла главную роль в высокорейтинговой дораме That Winter, The Wind Blows.
Хе Гё очень востребована как актриса рекламы. Она являлась представителем таких знаменитых брендов, как Laneige, Levi's Lady Style, Etude, Whitea, Aritaum, Innisfree, Roem, McDonalds Ice Cream, Nintendo DS Animal Crossing, FHM и Vivien Bra.
В 2011 году Хе Гё стала первой азиатской актрисой, которая подписала контракт с французским агентством Effigies, у которого на попечении такие мировые звёзды, как Робин Райт Пен и Шарлотта Генсбург, что даёт ей возможность выйти на мировой рынок.
В начале 2011 она выпустила книгу-фотосет Song Hye Kyo's Moment, где были запечатлены снимки Атланты, Нью-Йорка, Буэнос-Айреса, Патагонии, Парижа, Нидерландов и Бразилии снятые именитыми фотографами. В 2012 она выпустила ещё одну книгу-фоторепортаж It's Time for Hye Kyo.
Сон Хе Гё считается одной из самых красивых актрис и моделей в Южной Корее. Так, в 2010 она заняла 18 позицию в списке "100 Самых Красивых Известных Лиц 2010", опубликованном американским кинопорталом Independent Critics, а через год, в опубликованном киносайтом TC Candler "Списке самых красивых лиц, составленном 22 независимыми экспертами" она заняла почётное 5 место. Неоднократно мужчины-актёры Южной Кореи называли именно её своим идеалом девушки, которая обладает как внешней, так и внутренней красотой.
В 2003 году Сон Хе Гё начала встречаться со своим коллегой по дораме All In Ли Бён Хоном, но уже через год пара распалась. Тогда Хе Гё решила, что всегда будет разделять работу и личную жизнь. Но в 2008 году на съёмках дорамы The World That They Live In она встретила Хён Бина и летом 2009 года пара сделала официальное заявление, что они встречаются. Они старались как можно меньше появляться на публике вместе и не слишком афишировать свои отношения дабы избежать нелицеприятных слухов. Но всё же весной 2011 году из-за чрезмерного влияния СМИ, сплетен и поступления Хён Бина на военную службу, пара распалась. Ходившие слухи о её романах с Би Рейном (Full House) и Чо Ин Соном (That Winter, The Wind Blows) актриса опровергла, заявив, что они просто хорошие друзья.
В 2017 году вышла замуж за актера
Сон Джун Ки, партнеру по дораме "Потомки Солнца". 22 июля 2019 года пара официально развелась.